Rsi Exit Strategy

Vergleich der Exit-Strategien für das kumulative RSI-System Dies ist der dritte Beitrag einer Serie, die die Arbeit Larry Connors und Cesar Alvarez mit dem 2-Perioden-RSI als Eingangssignal abdeckt. In der ersten Post diskutierten wir ihre Beweise, die zeigen, wie genau der Indikator bei der Identifizierung von kurzfristigen überverkauften Situationen sein kann. Dann haben wir überprüft, wie sie das Eingangssignal und baute die kumulative RSI-System um ihn herum. In der zweiten Post stellte ich fest, dass Connors und Alvarez vorgeschlagen hatten, dass es eine Reihe von verschiedenen Exit-Strategien, die umgesetzt werden könnten. In einem späteren Kapitel ihres Buches, Short Term Trading Strategies That Work. Sie diskutiert fünf verschiedene Arten von Exits und dann Daten von Backtesting einige dieser Signale. Fünf verschiedene Arten von Exit-Strategien Viel wie die Verwendung der 2-Period RSI als überverkauft Indikator, gehen viele dieser Ausstiegsstrategien gegen meine natürliche Vorliebe für langfristige Trend nach Strategien. Die meisten langfristigen Trend nach Strategien zu halten, um Positionen zu halten, die schließen, machen neue Höhen und schließen über ihre gleitenden Durchschnitte zu halten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir diese Strategien von einem sehr kurzfristigen Standpunkt aus betrachten. Das erklärt, warum sie fast genau gegenüber einigen der langfristigen Trend nach Strategien, die ich bevorzuge und immer noch profitabel sein kann. Fixed Time Exit Strategien Fixed Time Exit Strategien sind genau das, was der Name impliziert. Sie verpflichten sich, eine bestimmte Zeitspanne nach der Einreise zu verlassen. Wenn Sie sich erinnern, war die durchschnittliche Haltezeit für eine Position mit der kumulativen RSI-Strategie zwischen drei und vier Tage. Basierend darauf ist es vernünftig anzunehmen, dass, wenn eine Position wird eine positive Rendite zu produzieren, wird es tun, eher früher als später. First Up Close Exit Strategies First Up Schließen Exit Strategies schauen, um eine Position auf dem ersten positiven Schließen zu verlassen, nachdem eine Position eingegeben wurde. Offensichtlich funktioniert dies nur, wenn mit einem kurzfristigen System, das schaut, um schnell, kleine Gewinne aus dem Markt mit einer sehr hohen Gewinnrate zu nehmen. In diesen Situationen kann es überraschend rentabel sein. Neue High-Exit-Strategien Neue High Exit-Strategien beenden Positionen, nachdem sie auf einem neuen Hoch geschlossen wurden. Wie ich schon sagte, steht dieses Konzept dem langfristigen Trend nach dem Ansatz entgegen, kann aber in kurzfristigen Situationen sehr profitabel sein. Diese Strategien würden nicht funktionieren, wenn Sie neue Höhen kaufen würden, aber da das kumulative RSI-System auf Märkte, die in den Aufwärtstrends überverkauft wurden, eindringen will, würde ein Rückgang auf neue Höhen eine profitable Situation darstellen. Close Über die Moving Average Exit Strategies Close Über die Moving Average Exit Strategien bieten Exit-Signale, wenn ein Markt schließt über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Die Logik ist hier sehr ähnlich zu den New High Exit Strategies. Beim Erreichen einer Position wird ein überverkaufter Markt in einem langfristigen Aufwärtstrend wahrscheinlich unter seinen gleitenden Durchschnittswerten liegen, so dass ein Rücksprung über die gleitenden Durchschnittswerte einen rentablen Handel darstellen würde. 2-Period RSI Exit Strategies Dies ist die Exit-Strategie, die beim Backtesting des kumulativen RSI-Systems verwendet wurde. Es schaut, um eine Position zu beenden, wenn der 2-Periode RSI über einer bestimmten Zahl schließt. Connors und Alvarez schlagen Werte von 65, 70 oder 75 für diese Zahl vor. Das Konzept hinter diesen Strategien ist, dass, sobald der 2-Period RSI Wert auf einen dieser Werte gestiegen ist, ist der Markt nicht mehr überverkauft und könnte tatsächlich überkauft haben. Backtesting Diese Exit-Strategien Während sie einfach gestoppt haben, nachdem alle diese verschiedenen Strategien zu identifizieren, was ich mag über Connors und Alarez8217s Arbeit ist, dass sie einen Schritt weiter ging und tatsächlich getestet drei dieser Strategien. Um dies zu tun, sahen sie jeden Bestand von 1995 bis 2007 an, der über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt handelte und bei einem 10-Tage-Tiefstand geschlossen hatte. Dies gab ihnen mit 63.101 Eingangssignalen, so war dies sicherlich keine kleine Stichprobengröße. Fixed Time Exit Strategies Bei diesen Eingangssignalen führten Fixed Time Exit Strategies die schlechtesten der drei getesteten Strategien durch. Allerdings haben sie noch viel besser als ich erwartet hatte. Das Verlassen nach dem Halten für einen Tag erzeugte eine durchschnittliche Handelsrendite von 0,61. Erhöhung der Haltezeit auf nur drei Tage gesprungen, dass Rückkehr Zahl auf 1,76. Fortsetzung dieser Tendenz, Erhöhung der Haltezeit auf 5 Tage mit einer Rückkehr von 1,97, und halten die Position für 7 Tage produziert eine durchschnittliche Rendite von 2,05. Close Über die Moving Average Exit Strategien Während die Fixed Time Exit Strategies beeindruckende Rendite-Zahlen produzierten, funktionierten die Exit-Strategien auf der Grundlage der gleitenden Durchschnittswerte noch besser. Ausgehend von einem Schluss über dem 5-tägigen gleitenden Durchschnitt ergab sich eine durchschnittliche Rendite von 2,65. Mit dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt erhöhte sich die durchschnittliche Rendite auf 2,80. 2-Period RSI-Ausstiegsstrategien Ähnlich wie bei der Verwendung des 2-Period-RSI als Eingangssignal haben die höheren RSI-Werte im Durchschnitt wieder rentabelere Trades zurückgegeben. Bei Verwendung eines 2-Period-RSI-Wertes von 65 ergab sich eine durchschnittliche Rendite von 2,76. Eine Erhöhung des RSI-Wertes auf 70 führte zu einer durchschnittlichen Rendite von 2,83 und eine Erhöhung des RSI-Werts um 75 auf 75 ergibt eine durchschnittliche Rendite von 2,93. Auswählen einer Exit-Strategie Während ich nicht überrascht war, dass die dynamischen Exit-Strategien die Fixed-Time-Exit-Strategien übertrafen, war ich überrascht, wie gut diese festen Zeitstrategien zu Beginn begannen. Es scheint, dass die Wahl einer Exit-Strategie für Ihr System mehr zu tun hat mit Ihrem Komfort-Ebene mit einer bestimmten Strategie als die tatsächliche Leistung. Während der Verwendung eines Wertes von 75 für Ihre 2-Period RSI Exit kann einen höheren durchschnittlichen Gewinn als die Verwendung eines Wertes von 65 zurückgeben, wenn Sie verlieren Schlaf Sorgen um Positionen, die don8217t machen es zu diesem höheren Wert dann können Sie besser dran mit der unteren Wert. Lassen Sie eine Antwort Antworten abbrechenRelative Stärken-Index (RSI) Modell Handelsstrategie (Filter) I. Handelsstrategie Entwickler: Larry Connors (Die 2-Periode RSI Trading-Strategie), Welles Wilder (Der RSI Momentum Oszillator). Quelle: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Handelsmärkte (ii) Wilder, J. W. (1978). Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Greensboro: Trendforschung. Konzept: Das Long-Equity-Handelssystem basiert auf dem 2-Period RSI (Relative Strength Index). Forschungsziel: Performance-Überprüfung der einfachen Handelsstrategie, die Pullbacks in einem Bullenmarkt kauft. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Der RSI mit 2 Perioden schließt unter RSIThreshold (Standardwert: RSIThreshold 5). Portfolio: Fünf Aktien-Futures-Märkte (DJ, MD, NK, NQ, SP). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Der 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Größe der jüngsten Gewinne mit den Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen. RSI (Close, RSILookBack) ist der Relative Strength Index des engen Preises über einen Zeitraum von RSILookBack Standardwert: RSILookBack 2. Formel: Wir verwenden eine exponentielle Glättung. Upi) / RSILookBack (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSI AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 / (1 RSi) Index: i Stromschiene. Hinweis: Der erste 8220AvgUp8221 (d. h. AvgUp1) wird als einfacher Durchschnitt von 8220Up8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Der erste 8220AvgDown8221 (d. h. AvgDown1) wird als ein einfacher Durchschnitt von 8220Down8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Lange Installation: MA (Close, SetupLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von SetupLookBack Standardwert: SetupLookBack 200 Einrichtungsregel: Closei gt MAi Index: i Long Filter: RSI schließt unter RSIThreshold Standardwert: RSIThreshold 5 Filterregel: RSIi lt RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 Long Entry: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup / Filter platziert. Hinweis: Im ursprünglichen Modell wird ein Kauf am Schluss auf die gleiche Leiste gesetzt wie ein bulliger Setup / Filter. Trend Exit: MA (Close, ExitLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von ExitLookBack Standardwert: ExitLookBack 5. Long Exit: Ein Verkauf an der Open wird platziert, wenn Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Stop: Ein Verkaufsstopp wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 der Tabelle 2 Eingänge: Tabelle 1 Fixed Fractional Sizing: 1 Commission amp Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Trading Markets: Die meisten Händler nutzen die 14-Periode RSI. Aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante mit dem 14-Periode RSI. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen des RSI verkürzen (was bedeutet, Sie gehen viel niedriger als die 14-Periode) beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass mehr robuste und konsistente Ergebnisse durch die Verwendung eines 2-Periode RSI und wir haben viele Trading-Methoden, die die 2-Periode RSI 8230 enthalten gebaut haben. Je niedriger der RSI, desto größer die Leistung. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 2 waren größer als jene Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5, usw. VI. Bewertung: Relative Strength Index (RSI) Modell Handelsstrategie VII. Zusammenfassung (i) Die auf dem 2-Bar-Relative-Strength-Index basierende Handelsstrategie unterschreitet alternative Impulsmodelle (ii) Die bevorzugten Parameter sind: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Abbildung 1-2). ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS IST EIN KONTO ODER WAHRSCHEINLICH PROFIT ODER VERLUSTE AN DIE GEZEIGT ERZIELEN WIRD. RISIKOPRODUKTION: U. S. GOVERNED DISCLAIMER CFTC RULE 4.41RSI Strategie Mitglied seit Jul 2014 Status: Mitglied 83 Beiträge Dies ist eine Handelsstrategie, die nur auf RSI-Indikator basiert. Sie brauchen nur MT4 und diesen Indikator mql5 / de / code / 10972 Ich möchte deutlich machen, dass dies eine Gegenstrategie ist. Ich weiß, dass viele von Ihnen nicht gegen den Trend Handel, aber mit dieser Strategie sind Sie nicht wirklich auf eine Trendbewegung, sondern eher eine Kopfhaut. Mein Ziel hängt vom Signalzeitrahmen ab, der Schlüssel ist hier, einen präzisen Punkt zu wählen und auch mit wenigen Pips frühzeitig abzureisen (je nach Zeitrahmen). Dies ist eine Gegenstrategie - diese Strategie basiert auf dem Verkauf, wenn der Markt überkauft ist und der Kauf, wenn der Markt überverkauft ist - Der Indikator, den wir verwenden, ist mql5 / en / code / 10972 (RSI MTF) aufgetragen in 1min Zeitrahmen So können Sie die RSI-Ebenen in einem Fenster sehen, ohne zu jedem Zeitrahmen von 1 Minute bis 1 Woche Zeitrahmen gehen müssen - Sie müssen einen kleinen Gewinn zu nehmen und nicht versuchen, ein Top oder Boden, weil die Märkte überkauft bleiben / überverkauft für lange bleiben können Periode. Verwenden Stopps / Positionierung Wenn Sie eine größere Bewegung zu fangen und legen Sie TP auf den Eintritt, wenn es anfangen zu bewegen zu Ihren Gunsten zum Beispiel. - Arbeiten auf allen Paaren / alle Zeitrahmen Bevor ich Ihnen einige Beispiel-Trades, einschließlich Trades, dass Ive genommen mit dieser Methode lassen Sie mich sagen, dass: Ich weiß, dass viele werden nicht mit dem Handel gegen den Trend nicht einverstanden sind, aber ich fand für meine eigenen Trading-Stil, dass Ich kann vorläufige Oberseiten / Unterseiten mit dieser Methode vorwählen und einige Pips erhalten (Brunnen, der Schlüssel hier ist, nicht gierig zu sein und überzeugt auch über Ihr Setup) So, wie ein Handelssignal erzeugt wird, setzen Sie zuerst die Anzeige und öffnen Sie 1m Diagramm, itll Zeigen Ihnen die RSI-Werte auf allen Zeitrahmen für dieses Paar. Bitte fügen Sie auch die Ebenen 20/17, 80/83 auf die Anzeige und machen sie deutlich ROT Linien, so können Sie sehen, wenn ein Paar macht eine extreme Lesung. Ich gebe lange ein, wenn RSI 20 oder weniger erreicht, gebe ich lang ein. Ein besseres Signal ist, wenn zwei oder mehr Zeitrahmen den gleichen niedrigen RSI-Messwert haben. Ein stärkeres Signal wäre eine Divergenz auf dem Diagramm, die unsere Position aus diesem Eintrag vorschlagen würde. Ich gebe kurz ein, wenn RSI 80 oder mehr erreicht, gehe ich kurz ein. Ein besseres Signal ist, wenn 2 oder mehr Zeitframes denselben hohen RSI-Wert aufweisen. Ein stärkeres Signal wäre eine Divergenz auf dem Diagramm, die unsere Position aus diesem Eintrag vorschlagen würde. Ok, ich glaube, dass Charts sind viel mehr wert als Worte, so Ill Aktien Setups einschließlich dieser habe ich auch diese Woche gehandelt. Denken Sie daran, nicht gierig sein, können ein oder zwei Umkehr Kerzen gut für Sie sein. Warten Sie nicht für die gesamte Trendumkehr, denn es braucht mehr als das. Beispiel: Wenn Sie feelquot oder technisch untersucht, dass seine ein Top, öffnen Sie zwei Lose die gleiche Größe und machen eine TP 10 und die anderen bei BE oder so, können Sie größere Züge oder Trail Stop zu fangen. Setzen Sie exklusive mtf rsi auf 1min Chart und fügen Sie Ebenen 20/17/80/83 zu, entfernen Sie Ebenen 30/70/50. Machen Sie die Ebene Linien rot und klar, wie sie RSI Extreme sind. Setzen Sie ein 200 WMA auf Diagramm (dieses ist nur für Anleitung, also können wir sehen, wie weit der Preis weg vom gleitenden Durchschnitt ging) - Vertrauen Sie mir, dass es hilft, habe ich in vielen gesehen. Viele Situationen, wie die Preise versuchen, die Distanz zwischen diesem MA verengen und nicht zu weit weg zu bleiben, vor allem, wenn der Markt ist extrem. Nun brauchen ein gutes Auge, um klare Möglichkeiten zu fangen. - Overtrade - Trade die Nachrichten - Trade freitag - Fügen Sie Position, wenn es gegen Sie bewegt, und bleiben Sie sicher, dass Sie Ihre Positionen mit einem kleinen Gewinn oder zumindest bei breakeven schließen können. Btw, stellt jeder Zeitrahmen eine Linie dar, Sie müssen nicht sehen, dass alle Linien in die Zone gehen (das ist so selten). Ok heres eine Handelsgelegenheit auf GBPNZD vor wenigen Stunden, 1min Diagramm. Beachten Sie, wie die MA zu nahe ist, wenn das Signal ursprünglich gegeben wurde, obwohl Sie grün sein können, wenn Sie die Strategie grundsätzlich verfolgt haben. Ich hoffe, dies erklärt, wie die Idee funktioniert besser für Sie. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)